南华期货：期权日报2021/12/22历史波动率小幅上涨

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南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889

南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168

一，期权策略跟踪

行情判断:50ETF震荡走势

期权持仓:卖出一手50ETF沽1月3.0认沽期权，买入一手50ETF沽1月2.9认沽期权，卖出一手50ETF购1月3.5认购期权，买入一手50ETF购1月3.6认购期权

二，金融期权数据

上一交易日金融期权隐含波动率大幅下降，历史波动率小幅上涨隐含波动率接近历史波动率，期权定价合理近月期权隐含波动率低于远月期权，短期市场参与者认为股市走势平稳南华50ETF期权波动率指数是20.21，南华沪深300期权波动率指数是18.71，南华波动率指数下降，股市震荡收涨，预期50ETF短期维持震荡走势，建议投资者构建卖出鹰式组合策略

三，商品期权数据

昨日商品期权板块标的涨跌不一，能化，有色，黑色板块企稳反弹从商品期权隐含波动率的角度来看，波动率继续维稳，化工，有色板块略升波，基本没有波动异动的品种，变动不超过10%，维持平稳

免责申明

另外，本报告所载资料，意见及推测只是反映南华期货公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知未经南华期货公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送，复印或派发此报告的材料，内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用如遵循原文本意的引用，刊发，需注明出处南华期货公司，并保留我公司的一切权利

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